Торговая стратегия по Тоби Крабелу

Торговая стратегия по Тоби Крабелу
Стратегия торговли в соответствии с теорией Тоби Крабела
https://nbcnews.ru/assets/nbcnews.ru/images/torgovaya-strategiya-po-tobi-krabelu.jpeg.webp

Тоби Крабел — известный американский трейдер, вклад которого в теорию биржевых торгов сложно переоценить. Он переработал и упростил знаменитую методику Ричарда Вайкоффа, сведя ее к принципам графического анализа. Благодаря новой системе Тоби Крабела, любой трейдер способен существенно увеличить доходность своей работы, не прибегая к сложному многоуровневому анализу трендов.

Особенности крабеловских торговых принципов

Торговая стратегия Тоби Крабела основана на пробое диапазона инсайд-дня и носит название Opening range breakout (ORB). Она может быть использована на всех существующих платформах при торговле с однодневным временным интервалом.

При изучении теории Р. Вайкоффа, Крабел использовал продолжительное наблюдение за поведением рынка, которое привело его к обнаружению повторяющихся рыночных ситуаций. Трейдер отметил, что цена активов движется циклично, и описал в своей работе это поведение как процессы растяжения и сжатия.

Наблюдения Крабела показали, что в процессе движения котировок цена проходит периодически повторяющиеся диапазоны, на определенном отрезке каждого из них при скачке волатильности формируются японские свечи широкого диапазона, завершается же такой импульс т.н. «огарком» — дневной свечой с минимальным из предшествующих диапазоном ценового движения. Этот «огарок» позволяет сделать прогноз относительно дальнейшего поведения котировок.

Крабел пришел к заключению, что если в течение дня на графике после импульсного движения цены появляется «огарок», то в течение следующего торгового дня с большой долей вероятности произойдет попытка пробоя уровня цены — день станет «ударным».      

Вероятность прогноза по Крабелу составляет 70%. Выявленные графические паттерны не всегда четко демонстрируют направление тренда следующего дня. В связи с этим разработчик теории рекомендует подстраховываться новостными данными экономического календаря и устанавливать парные отложенные ордера в противоположном направлении.

Семидневная торговая стратегия по Крабелу

Главной задачей трейдера, действующего в соответствии с теорией Крабела, является определение т.н. инсайд-дня в семидневном периоде.  Это торговый день, в течение которого сформировался «огарок» — японская свеча с минимальным диапазоном котировок. При анализе учитывается не только тело свечи, но и ее хвосты.

Правила выявления огарка просты:

  • диапазон котировок в свече должен быть самым узким в сравнении с предыдущими шестью днями;
  • другие свечи на протяжении всей недели должны иметь диапазоны колебаний в пределах средних показателей волатильности;
  • желательно, чтобы огарок имел форму симметричной классической свечи с равными хвостами, в то время как другие свечи могут принимать более несимметричные формы.

При обнаружении сигнала — огарка, — соответствующего правилам, следует установить отложенные ордера на покупку и продажу: buy stop — на 5 пунктов выше максимума, sell stop — на 5 пунктов ниже минимума. Для обоих ордеров необходимо выставить take-profit.

Если на следующий (потенциально «ударный») день срабатывает один из выставленных ордеров, второй автоматически становится для него stop-loss'ом. Позиция держится открытой до момента срабатывания take-profit или до конца торгового дня.

Некоторые стратегии, базирующиеся на теории Крабела, рекомендуют удерживать позицию открытой дольше одной торговой сессии, поскольку «ударный» день позволяет трейдеру получить определенный запас по профиту. При следовании этим рекомендациям необходимо устанавливать дополнительные stop-loss, чтобы перевести сделку в безубыточное состояние. Стратегия же по Крабелу прогнозирует лишь краткосрочные ситуации на рынке в пределах одних суток.

Читайте так же: