Торговля зигзагом на криптовалютном рынке

Торговля зигзагом на криптовалютном рынке
Торговля зигзагом на криптовалютном рынке
https://nbcnews.ru/assets/nbcnews.ru/images/torgovlya-zigzagom-na-kriptovalyutnom-ryinke.jpeg.webp

Структура графиков криптовалютного рынка ничем не отличается от структуры forex или чартов фондовой биржи. Основа везде одинакова — рыночная волатильность формирует разнонаправленные циклические, ломаные движения цены. 

Цикличность финансового рынка была открыта еще в годы Великой депрессии в США и служит истоком для разработки различного рода торговых стратегий. Одним из самых простых методов торговли на базе цикличности является стратегия зигзага. 

Торговая стратегия "Зигзаг"

В практике мирового трейдинга широко используется знание закона тернарных (от лат. ternarius — тройной) циклов. Новейшие открытия в области идентификации волатильности ценовых движений показали, что рыночную структуру практически полностью можно разделить на тернарные циклы, которые, собственно, и являются зигзагами разной временной протяженности. 

Сравнение разнонаправленных циклов на графике и лежит в основе стратегии «Зигзаг». Особенно успешно стратегия применяется на еще достаточно молодом и свежем криптовалютном рынке. В отличие от своих старших товарищей forex и фондовой биржи, где ценовые движения многократно переплетаются и усложняют понимание логики формирования тренда, криптовалютные пары не создают много проблем при идентификации тернарных циклов. 

Что такое идентификация циклов? 

Идентификацией в практике трейдинга называется вычленение одной из частей зигзага с целью прогнозирования, торговли или инвестиций. Точно определив первую импульсную волну зигзага в реал тайме, можно не сомневаться во второй коррекционной, а идентификация второй уже позволит сделать итоговый расчет цели для третьей импульсной волны. 

Зигзаг всегда заканчивается новым зигзагом в противоположную сторону и т.д. В этой непрерывности смены зигзагов заключается вся суть стратегии. Если изначально известно, что направленный ход цены всегда цикличен, соответственно заранее можно утверждать, что этот ход предсказуем. 

Каким же образом рассчитывается путь цены? Существует несколько основных правил для точной идентификации одного зигзага и его отличия от другого: 

  • соразмерность по времени,
  • соотношение волн внутри зигзага,
  • амплитуда колебания цен,
  • длительность и сила последнего тренда,
  • соотношение трендов разных временных уровней,
  • комплексный синтез таймфреймов.

При аналитике текущей ситуации самое пристальное внимание уделяется первым двум пунктам: временной соразмерности и соотношения волн внутри зигзага. В многосложной структуре ценового коридора большое значение имеет первая, начальная волна импульса.

В профессиональной среде ее часто называют «пробоем уровня». Но в стратегии зигзага пробой ценового коридора существенной роли не играет. Любой сильный импульс рассматривается как первая или третья волна тернарного цикла. Соответственно, вторая волна всегда является корректирующей, а значит она отличается от импульсных более размеренным характером.

Понятие соразмерности

Для определения соразмерности циклов по времени, требуется найти границы разных временных уровней:

  1. долгосрочных
  2. среднесрочных
  3. краткосрочных

Соразмерность легко измеряется по количеству баров или свечей. Долгосрочные зигзаги рассчитываются по дневным, недельным или месячным графикам. Среднесрочные по 4-х часовым и старше, включая 12-часовые. Краткосрочка — это все чарты до одного часа (Н1). Таким образом, когда текущее импульсное движение по количеству свечей значительно меньше предыдущего в том же направлении, - по стратегии несложно сделать вывод о продолжении тенденции.

Читайте так же: